5月28日,MSCI指数即将迎来第二次扩容。另据了解,该指数还将在今年11月进行第三次扩容,并将纳入168只中盘A股,其中123只为中证500指数成分股。与此同时,截止一季度末,中证500 PE仅为23.93倍,远低于2007年以来的中位数均值。在MSCI纳入中盘股叠加中证500低估值的双重利好背景下,财通资管中证500指数增强(LOF)基金(A:169301 C:169302)将于5月28日起发行,其A类份额将通过场内、场外方式发售,C类份额进行场外发售,投资者可通过中国银行以及财通资管官方直销平台等渠道认购。
作为市场中盘风格的典型代表指数,中证500指数具有覆盖面广、权重分散及成长性高等特点。Wind数据显示,截至2019年1季末,该指数最大权重行业为医药生物,约占9%,权重最大股票不到1%;其成分股在电子、化工、传媒、计算机等代表新经济的行业具有较高配置,成长属性突出,有望享受下一轮经济增长红利。而财通资管中证500指数增强(LOF)的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中不低于8成非现金资产将投资于中证500指数成分股和备选成分股,力求实现对中证500指数的全面有效跟踪。
值得一提的是,作为一只增强型指数基金,财通资管中证500指数增强(LOF)基金的主动投资部分将引入量化投资理念,通过囊括100多个历经市场检验并优化的有效因子形成的多因子策略,在做好全面风控前提下,增加筛选优质股票的概率以优化投资组合,力争为投资者带来超额收益。该基金拟任基金经理王钟先生拥有博士学位,具备深厚的数学功底,善于运用量化工具,在大类资产配置模型的开发与优化方面经验丰富,并有较强的风险控制能力,现任财通资管指数和策略投资部负责人。
事实上,从历史表现来看,在A股市场中指数基金的增强策略有效性较高。Wind数据显示,截至5月17日,增强指基过去两年、三年和五年的平均收益率分别达到5.05%、21.26%和92.29%,大幅跑赢普通指基同期-1.65%、9.90%和67.04%的收益表现。而财通资管中证500指数增强(LOF)基金也将手握量化“武器”驰骋市场,有望成为投资者配置中证500指数的利器之一。
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王磊_bj88888
