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兴业银行发布市场首只民企信用债指数

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4月22日,全市场首只以民企为主题的信用债指数:CFETS优质民企债券指数正式发布。该指数由兴业银行旗下兴业经济研究咨询公司与中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(CFETS)合作完成,指数的发布填补了市场空白,并将由指定的基金公司创设民企指数公募基金产品,可为资金端提供优质资产,金融机构也可借由投资指数产品支持实体经济的发展。

据记者了解,CFETS优质民企债券指数由兴业银行首席策略师乔永远博士带领相关研究团队编制,体现了兴业研究“研究创造价值”的理念。该指数在中票、短融、公司债、企业债的发债主体中,挑选35家左右高资质(低信用风险)的民企发债主体,按照流动性筛选出最活跃的100只存量债券作为指数成分券,以成分券流通量占比为权重计算指数数值。截至2019年4月9日,指数组合久期1.78年,组合静态收益率4.35%(当日同期限国开债收益率2.99%);2015年底至今年化收益率4.07%,2018年全年收益率7.90%。该指数的点位、走势、编制方法、样本券皆可通过外汇交易中心官网查询,也可在万得终端搜索指数代码“CFETS00901”获取信息。

债券的指数化投资具有费率低、易穿透、净值型、分散风险的特点,在当前的金融环境下,既能降低组合违约概率,又适合促进产品净值化转型,受到越来越多的认可。2018年以来,中央陆续出台各项政策,解决实体经济,尤其是民营企业融资难、融资贵问题,其中通过债券投资服务实体企业的方式正被深化推进。

起步于民营经济大省福建省的兴业银行,30年来一直与民营企业相伴成长。在提供各类融资服务的同时,兴业银行通过兴业研究强化行业、客户调查研究,为服务民营企业起到了较好的“导航”作用。同时通过研究赋能,致力于提高金融机构服务实体经济的能力,拓展民营企业融资来源。优质民企债券指数的发布正是兴业研究围绕服务民营企业,在信用债指数化投资领域进行的深入探索。

在指数编制过程中,兴业研究充分利用其研究积累与优势,以安全、有效、可操作为前提,基于对信用债发债主体的全覆盖,细致梳理出真正的民营企业,并在动态调整的方法论指导下,搭建完善的信评体系构架,输出更加客观有效的内部信评结果。此外,为确保产品落地时的可申赎性,兴业研究开发信用债流动性筛选模型,结合CFETS丰富的成交报价数据,优中选优,以期在收益率、信用等级和流动性这三方面取得平衡,从而确保指数发布后真正可以用于创设金融产品。

目前兴业研究已编制、跟踪三十余只信用债指数,涵盖不同风险收益等级、主题策略、区域、行业等,其中部分指数已与指数公司合作发布并创设相关产品。兴业研究将通过信用债指数研究,全面打通资金端、产品端、资产端、研究端,打造全链条的合作模式,助力实体经济高质量发展。

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